2002年,Higham[1] 使用弗罗贝尼乌斯范数定义了接近度的概念,并提供了一种使用迪克斯特拉投影算法计算最近相关矩阵的方法,该方法可以通过在线Web API实现。[2]
- ↑ Higham, Nicholas J. (2002). "Computing the nearest correlation matrix—a problem from finance". IMA Journal of Numerical Analysis. 22 (3): 329–343. CiteSeerX 10.1.1.661.2180. doi:10.1093/imanum/22.3.329.
- ↑ "Portfolio Optimizer". portfoliooptimizer.io. Retrieved 2021-01-30.